Solvency II

Seit 2001 wird auf europäischer Ebene unter dem Namen Solvency II eine der wichtigsten Änderungen für die Versicherungswirtschaft vorbereitet: eine neue Richtlinie für die Anforderungen an die Solvenzausstattung von Versicherungsunternehmen, die 2012 in Kraft treten soll.

Die bisher einfache Berechnung des Solvenzkapitals gemäß Solvency I wird im Rahmen der neuen Richtlinie durch ein aufwändiges Verfahren abgelöst. Solvency II erfordert ein umfangreiches unternehmensspezifisches Risikomanagement. Neben der rein quantitativen ökonomischen Risikobewertung (Säule 1) sind auch qualitative Aufsichtsvorschriften (Säule 2) und Transparenzvorschriften zur Gewährleistung der Marktdisziplin (Säule 3) einzuhalten.

Finanzinstitute, die sich frühzeitig auf diese erhöhten Anforderungen vorbereiten, haben langfristig die besseren Karten im Wettbewerb. Externe Expertise zu nutzen bedeutet nicht nur Zeitgewinn. In Kooperation mit branchenerfahrenen Experten entstehen auch Produkte, die das Risikokapital schonen. Diese Maßnahmen bilden die Grundlage für eine wertorientierte Steuerung und nachhaltige Entwicklung des Unternehmens.

Erfahrene Berater helfen die internen und externen Risiken systematisch zu analysieren und zu bewerten sowie die hierfür geeigneten IT-Systeme auszuwählen. Ebenso hilft externes Know-how, um interne Risikomodelle effizient aufzubauen und zu implementieren.